Neuroshell handelsstrategi

NeuroShell Trader och NeuroShell Day Trader-diagram kan innehålla flera diagramsidor, var och en refererar till en annan säkerhet. Diagramsidor gör att du kan visa och handla dina handelssystem på flera värdepapper samtidigt. Indikatorer, handelsstrategier och förutsägelser för neuralt nätverk som läggs till i diagrammet testas individuellt, optimeras och tillämpas samtidigt på alla värdepapper. Om du lägger till och tar bort kartor i flygningen, tar NeuroShell Trader automatiskt backtest och optimerar de tillförda värdepapperen. Snabbt tillämpa förutsägelser och handelssystem över hela din portfölj av aktier, valutor, valutor etc. Den mest kraftfulla, men ändå lättanvända handelsprogramvaran som finns tillgänglig för handel med forex, aktier, index, futures och mer Copyright copy 2015 Låt dina system lära dig visdom av ålder och erfarenhet Ward Systems Group, Inc. Några av världens mest ansedda finansbolag TRUST VÅRT TEKNIK NeuroShell Traders pek och klicka gränssnitt gör att du enkelt kan skapa komplexa tekniska analysindikatorer, handelssystem och prognoser för neurala nätverksmarknader utan kodning av något slag. Bygg kraftfulla handelssystem på MINUTES, inte timmar eller dagar. Låt dig inte luras av handelssystem som ser bra ut på papper, men förlorar pengar så fort du börjar handla dem. Använd NeuroShell Traders pappershandel optimering, ur prov backtesting och walkforward genetisk algoritm optimering för att automatiskt bygga modeller som är mindre lämpliga för att kurva passa tidigare data och bekräfta en system förmåga att utföra i framtida handel. Ta reda på om ditt handelssystem håller fast vid framtida handel INNAN du handlar, kan du inte hitta bra handelsregler Använd neurala nätverk för att PREDICT de bästa handelssignalerna NeuroShell Traders indikator, prediktions - och handelsstrategiswizards, videobibliotek, interaktivt handledare och omfattande dokumentation gör Det är snabbt och enkelt för nybörjaren att analysera och handla forex, aktier, index och futures. Designad för ALLA från nybörjare till professionella handlare. Om du har en uppsättning favoritindikatorer men inte har en uppsättning lönsamma handelsregler kan mönsterkännandet av ett konstgjort neuralt nätverk vara lösningen. Neurala nätverk analyserar dina favoritindikatorer, känner igen multidimensionella mönster för komplexa för att visualisera, förutsäga och förutsäga marknadsrörelser och generera handelssignaler baserat på dessa mönster, förutsägelser och prognoser. Med NeuroShell Traders egenutvecklade Turboprop 2 neurala nätverksalgoritm behöver du inte längre vara en neuralt nätverksexpert. Att sätta in ett system för neuralt nätverk är lika enkelt som att införa en indikator. Ward Systems Group, Inc. anger att dina system lär dig visdom för ålder och erfarenhet av handel. Bygga börser, terminer, index och valutahandel utan att behöva koda. NYA NETTO SYSTEMER Du kan se i tabellen nedan den exakta exemplet prestanda för alla 5 neurala nätsystem på data som inte var tillgängliga när jag skrev boken. Alla system överträffade köp - och hållmetoden med stor marginal och med betydligt mindre risk. Faktum är att det kombinerade systemet producerade 16373 140 av nettovinsten genom att endast handla ett FTSE-kontrakt (16310 per poäng) vilket var 11 gånger köp och hålla vinst (1636 460) med 4 gånger mindre risk (drawdown). För att överensstämma med de ursprungliga testerna i boken använde jag samma inmatningsparametrar och optimeringsperiod (4271993-112003). Jag var tvungen att omskolera alla modeller när jag uppgraderade till Neuroshells senaste version 6.1 beta Pro. Jag har också ökat pappershandelstiden fram till 812008 och självklart den existerande perioden från 812008-2252011. Jag använde Gene Hunter-optimeringsmetoden och målet som användes för att optimera nätverksstrukturen var att maximera avkastningen på korrekthet i kontokapitalkurvan (rekommenderad av Neuroshell). De bästa systemen under senaste tidsperioden var ROC (relativ) och Kombinerade system. ROC-systemet var den värsta artisten som producerade den lägsta nettovinsten med den högsta drawdownen. Dessutom var jag tvungen att omskolera modellen flera gånger för att få dessa dåliga resultat, vilket inte var fallet med de andra systemen. För att uppdatera ditt minne var ROC-systemet baserat på förändringsgraden för intermarknadens värdepapper medan ROC relativ på den relativa förändringshastigheten mellan FTSE och intermarknadens värdepapper. I det andra fallet var ingångarna mer specifika och därmed bättre resultat och mindre träningstid. Det kombinerade systemet använde utgångarna från de första tre neurala nätverksprovningarna. På optimering avvisade den skillnaden och använde endast de första två för långa poster. Det omvända var sant för korta poster (det använde bara skillnaden). Hybridsystemet använde utgångarna från tre nätverkssystem plus två ytterligare konventionella indikatorer: Det stokastiska och exponentiella glidande medlet för långa ingångar och endast exponentiell glidande medelvärde för korta beställningar. Modellen var konfigurerad att använda minst 3 av de 5 sammanlagda reglerna för långa beställningar, 2 av 5 för försäljningsorder, 3 av 4 för korta och 2 av 4 för buytocover-order. De stokastiska och exponentiella medelvärdena var också optimerade. De sista fyra raderna i tabellen nedan indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Det är värt att notera att alla 3 neurala nätsystem föredrog att använda SampP Bank Index det mest och enda systemet som används antingen XOI eller CAC. Detta indikerar en förändring av korrelationer under den senaste tidens pappershandelstid som användes för att testa systemet. Slutligen glömmer inte mitt ursprungliga mål i kapitel 14 i min bok som skulle jämföras med vanliga nätsystem. I det här fallet producerade det konventionella systemet endast 16318 000 vinster med endast 4 branscher under 2,5 års testperiod jämfört med i genomsnitt 16352 000 av neurala system. Dessutom överträffade de två bästa neurala nätsystemen det konventionella systemet på RewardRisk-basen. Det är därför värt att lägga till ett bra Neural Net-program i dina handelsverktyg. Prestanda för Neural Intermarket-strategier som testats på ett FTSE-kontrakt från 8108 till 22411 (USA-format) baserat på dess förhållande till franska CAC40, Amex Oil Index (XOI) och SampP Bank Index (BIX). COMBINED-strategin använde utgångarna från de första tre neurala nätverksprovningarna och den sista strategin var ett hybrid neuralt och konventionellt regelbaserat system. De sista fyra raderna indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Norrells handelsstrategi slavyana Jag hoppas att du hittar rätt lösning. Misströsta inte. Du kan se i tabellen nedan den verkliga urvalet av alla 5 neurala nätsystem på data som inte var tillgängliga när jag skrev boken. Alla system överträffade köp - och hållmetoden med stor marginal och med betydligt mindre risk. Faktum är att det kombinerade systemet producerade 16373 140 av nettovinsten genom att endast handla ett FTSE-kontrakt (16310 per poäng) vilket var 11 gånger köp och hålla vinst (1636 460) med 4 gånger mindre risk (drawdown). För att överensstämma med de ursprungliga testerna i boken använde jag samma inmatningsparametrar och optimeringsperiod (4271993-112003). Jag var tvungen att omskolera alla modeller när jag uppgraderade till Neuroshells senaste version 6.1 beta Pro. Jag har också ökat pappershandelstiden fram till 812008 och självklart den existerande perioden från 812008-2252011. Jag använde Gene Hunter-optimeringsmetoden och målet som användes för att optimera nätverksstrukturen var att maximera avkastningen på korrekthet i kontokapitalkurvan (rekommenderad av Neuroshell). De bästa systemen under senaste tidsperioden var ROC (relativ) och Kombinerade system. ROC-systemet var den värsta artisten som producerade den lägsta nettovinsten med den högsta drawdownen. Dessutom var jag tvungen att omskolera modellen flera gånger för att få dessa dåliga resultat, vilket inte var fallet med de andra systemen. För att uppdatera ditt minne var ROC-systemet baserat på förändringsgraden för intermarknadens värdepapper medan ROC relativ på den relativa förändringshastigheten mellan FTSE och intermarknadens värdepapper. I det andra fallet var ingångarna mer specifika och därmed bättre resultat och mindre träningstid. Det kombinerade systemet använde utgångarna från de första tre neurala nätverksprovningarna. På optimering avvisade den skillnaden och använde endast de första två för långa poster. Det omvända var sant för korta poster (det använde bara skillnaden). Hybridsystemet använde utgångarna från tre nätverkssystem plus två ytterligare konventionella indikatorer: Det stokastiska och exponentiella glidande medlet för långa ingångar och endast exponentiell glidande medelvärde för korta beställningar. Modellen var konfigurerad att använda minst 3 av de 5 sammanlagda reglerna för långa beställningar, 2 av 5 för försäljningsorder, 3 av 4 för korta och 2 av 4 för buytocover-order. De stokastiska och exponentiella medelvärdena var också optimerade. De sista fyra raderna i tabellen nedan indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Det är värt att notera att alla 3 neurala nätsystem föredrog att använda SP Bank Index det mest och enda systemet som används antingen XOI eller CAC. Detta indikerar en förändring av korrelationer under den senaste tidens pappershandelstid som användes för att testa systemet. Slutligen glömmer inte mitt ursprungliga mål i kapitel 14 i min bok som skulle jämföras med vanliga nätsystem. I det här fallet producerade det konventionella systemet endast 16318 000 vinster med endast 4 branscher under 2,5 års testperiod jämfört med i genomsnitt 16352 000 av neurala system. Dessutom överträffade de två bästa neurala nätsystemen det konventionella systemet på RewardRisk-basen. Det är därför värt att lägga till ett bra Neural Net-program i dina handelsverktyg. Prestanda för Neural Intermarket-strategier som testats på ett FTSE-kontrakt från 8108 till 22411 (USA-format) baserat på dess relation till franska CAC40, Amex Oil Index (XOI) och SP Bank Index (BIX). COMBINED-strategin använde utgångarna från de första tre neurala nätverksprovningarna och den sista strategin var ett hybrid neuralt och konventionellt regelbaserat system. De sista fyra raderna indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Order Online Power Walk framåt Optimizer Walk Framåt Prestanda Explorer Walk Forward Metrisk Explorer Walk Framåt Input Explorer Gå framåt Surface Explorer Key Daglig Intradag Strategi Fem Parameter Parabol Strategi Dennis Meyers Key Dagliga Intradag Trading Systems Key Daily Intraday Trading Systems Version v5t innehåller totalt nio kortsiktiga handelssystem som listas nedan. Key Daily Intraday Trading Systems är tillgänglig för TradeStation, MultiCharts och NeuroShell TraderDayTrader Pro. KeyTrSys v5t-strategierna är trådskyddade och kan köras på flera kärn - och flergängade plattformar. Robust Repeterat Median Hastighetssystem Detta system finner hastigheten på N-staplarna med hjälp av moderna robusta regressionsmatematiska tekniker som kallas Repeated Median Slope. Om den upprepade medianhastigheten (RMV) är större än tröskelvärdet vup köper systemet. Om den upprepade medianhastigheten är mindre än tröskelvärdet - vdn säljer systemet. RMV görs till en super snabb DLL. Denna DLL gör det möjligt att uppdatera systemindikatorn i realtid och gör snabb optimering av RMV-systemet. Jag publicerade The Robust Repeated Median Velocity System i Oct2004-utgåvan av Active Trader Magazine. En beskrivning av denna strategi finns på sidan Robust Repeat Median Velocity System Det här systemet finner accelerationen av N-fältet Minsta kvadrera 2: e order-polynominjen. En super snabb algoritm för minsta kvadraten accelerationen av den andra ordningens polynomkurvan används som undviker flytpunktsöverflödet och sänker beräknatiden med 80. Om accelerationen är större än tröskelvärdet aup köper systemet. Om accelerationen är mindre än tröskelvärdet - adn säljer systemet. Jag publicerade accelerationssystemet i juli2004-utgåvan av Active Trader Magazine. En beskrivning av denna stratey finns på sidan Accelerationssystem Detta system tar hastigheten på N-fältet Minsta fyrkantens raka linje. Om hastigheten är större än tröskelvärdet vup köper systemet. Om hastigheten är mindre än tröskelvärdet - vdn säljer systemet. Jag publicerade The Velocity System i juli2003 utgåva av Active Trader Magazine. En beskrivning av detta system finns på sidan Hastighetssystem Detta system tar den minsta kvadraten raka linjen på de sista N-raderna och projicerar linjen ut till nästa stapel. Dessa nästa stapelprojektioner är anslutna till en nästa stapelkurva. Systemet följer sedan denna nästa stapelkurva och genererar sina köp - och säljssignaler från procentförändringar kurvan rör sig från kurvets lokala nedgångar och höjder. Jag publicerade denna strategi i maj 98-utgåvan av Stocks Commodities Surfing The Linear Regression Curve med Bond Futures och Next Bar Forecast System presenterade i maj2003-utgåvan av Active Trader. En beskrivning av detta system finns på sidan Next Bar Forecast System Det polykromatiska momentsystemet Detta nya system tar unika kombinationer av många momentum-tidsavdelningar för att skapa sina köp - och säljssignaler. Jag publicerade The Polychromatic Momentum System i November2002 Active Trader Issue. En beskrivning av detta system kan hittas på sidan PolyChrMtm System Detta nya systembaserade system använder en variabel bländningsperiod baserat på ett maximalt sannolikhetsintervall för att generera sina köp - och säljsignaler och minska falska signaler. Jag publicerade maximalt sannolikhetssystem i mars 2003 för aktiva affärsmän. En beskrivning av detta system finns på sidan MaxLkHdRge System Buller-kanalbrytningssystemet Jag publicerade bruskanalsbrytningssystemet i april98-varulagerutgåvan och i september2001-utgåvan av Active Trader. En beskrivning av detta system finns på sidan Buller Channel BO System Detta system förbättrar brusskärmsbrytningssystemet och lägger till en annan parameter för bättre prestanda. Jag publicerade The Noise Channel-2 Breakout i oktober2001 Active Trader Issue. En beskrivning av detta system finns på sidan Buller Channel 2 BO System Systemet för 2-P Next Bar Forecast är ett 2: a-polynomiskt minsta kvadratsystem som extrapolerar nästa stapelvärde och kan reagera mycket snabbare för prisändringar än de minsta kvadraterna t1 systemet ovan. En super snabb algoritm för 2: e ordningens polynom förhindrar flytande punktöverflöde och sänker beräknatiden med 80. Jag publicerade 2-P Next Bar Forecast System i december2004 Active Trader Issue. En beskrivning av detta system finns på sidan 2-P Nästa Bar Forecast System Alla strategier är inriktade på korttidshandel i alla linjer från 1 tic till 1 min barer till dagliga staplar. Dessa strategier kan till och med användas på PF-diagram. Ingen av våra strategier är plug and play. Därmed menar jag att strategierna inte kan användas rätt ut ur lådan. Ingångsparametrarna i strategin måste upptäckas av TradeStation eller NeuroShell optimering och omfattande analys för de handlingsbara och tidsraderna du är intresserad av. Det tar lite diskriminerande skicklighet och erfarenhet att välja inmatningsparametrarna i testoptimeringsdelen som kommer att producera vinst i ut ur provet framtid. För TradeStation kan MultiCharts alla EasyLanguage-strategier och indikatorkoder importeras direkt till ditt val av TS9 eller MC och publiceras fullständigt. Det finns inga lås av något slag på EasyLanguage-källkoden. C DLL-koden avslöjas inte. Ingångsparametrarna till strategierna och indikatorerna är ändrade och optimerbara så att användaren kan utveckla sin egen parameteruppsättning på sin prisserie och tidsram av intresse. Även om systemresultatet kommer att ge parametrar för intradag eller dagliga terminer, testades systemet på, användaren kan enkelt använda det här systemet på alla handlingsbara eller i någon tidsram. För NeuroShell TraderDayTrader Pro importeras handelsstrategin och indikatorerna direkt till NeuroShell via en speciell setup exe-fil och beskrivs fullständigt i Indikatorguiden MAKeyTrSys-kategorin och i mappen Trading Strategy Wizard MAKeyTrSys. C DLL-koden avslöjas inte. Ingångsparametrarna till strategierna och indikatorerna är ändrade och optimerbara så att användaren kan utveckla sin egen parameteruppsättning på sin prisserie och tidsram av intresse. Även om systemresultatet kommer att ge parametrar för intradag eller dagliga terminer, testades systemet på, användaren kan enkelt använda det här systemet på alla handlingsbara eller i någon tidsram. 100-sidshandboken består av: En kort handledning om detaljerna för att utföra gå framåt optimering med out-of-test-testning med TradeStation och hur jag letar efter de bästa parametrarna i en TS-kombinationsoptimeringslöpning (tillgänglig endast i TS Manual). En fullständig beskrivning av varje system, dess avledning och dess ingångsparametrar. Den använda spårningsoptimeringsmetoden och ett bord av spåret framåt ger resultat för varje system. Ingångsparameterns test varierar Hur man ställer in ett diagram med strategier och indikatorer i TradeStation eller NeuroShell. En EasyLanguage-strategi och indikatorkodutskrift (Endast TradeStation och Multicharts) En diagramutskrift med strategin är den associerade indikatorn med alla systemköp och säljsignaler som visas på diagrammet. Prestationssummor för testperioden och segmentintervaller ur provperiod. Special Runup-Drawdown för varje handel, handel med handel Sammanfattningar. Dessutom har varje system sin exakta duplikat i indikatorform som kan visas på prisdiagrammet så att användaren visuellt kan se hur köp och sälj signaler uppstår. För TradeStation 9.x och MultiCharts. Key Daily Intraday Trading Systems v5t-paketet består av en handledning med handledning enligt ovan, Strategi, Indikator ELD eller PLA-fil och DLL-fil och erbjuds genom Meyers Analytics L. L. C. för 395. Frakt via e-post består av manualen i Adobe PDF-format, ELD eller PLA-fil och DLL-fil. Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL-filen har en nyckellicens som endast tillåter den att installeras på tre datorer. För NeuroShell TraderDayTrader Pro består Key Daily Intraday Trading Systems Version 5-paketet av en manual som beskrivs ovan och en speciell installationsexe-fil som installerar alla handelsstrategier, indikatorer och DLL i NeuroShell. Denna produkt erbjuds genom Meyers Analytics L. L. C. för 395. Frakt via e-post består av en zip-fil som innehåller manualen i Adobe PDF-format och MA-KeyTrSysSetup. exe installationsfilen. DLL-filen för Key Daily Intraday Trading Systems har en nyckellicens som endast tillåter den att installeras på tre datorer. För att beställa online klickar du på Beställ online. Om du vill prata med mig om produkten, ring mig på (312) 280-1687 M-F 12:00 till 17:00 CST. Alla e-postfrågor kan skickas till supportmeyersanalytics. Tack för ditt intresse. Dennis MeyersCharts innehåller dataströmmar, som kan plottas eller döljas. Självklart kommer de första dataströmmarna att vara öppna, höga, låga, nära, volymer och eventuellt mer rådata för målinstrument. Du kan också infoga andra dataströmmar som heter annan instrumentdata som kommer att finnas tillgänglig på varje kartsida, till exempel index eller rådata för andra lager. Denna andra instrumentdata är information du vill använda för att skapa handelssignaler. För diskussion säger vi att du tror att Dow Jones US Computer Index (DJUCR på ESignal) och INTC kommer att vara användbart för att bestämma hur måldatorlagren ska handlas. Du skulle sedan ladda dessa som andra instrumentdata så att de kommer att finnas tillgängliga dataströmmar på alla kartor. Cross Market Data Analysis Bygga handelssystem som reagerar snabbt på marknadsrörelser genom att inkludera andra marknadsindex, data och indikatorer. Handelsprogram för byggnads-, termins-, index - och valutahandelssystem med hjälp av tekniska analysindikatorer och neurala nätverk. NeuroShell Trader är programvara för att bygga handelssystem . Det är inte ett handelssystem i sig, det är ett verktygssätt av både traditionell och artificiell intelligens (AI) - teknik som du kan kombinera för att bilda datoriserade handelssystem. NeuroShell Trader kommer att bygga handelssystem för aktier, Forex, futures, råvaror, alternativ, index och mer. Du kan bygga handelssystem för utbyten över hela världen, som NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE och många fler. Handelssystemen kan bestå av standardtekniska analysindikatorer och regler som handlare har använt i åratal, artificiell intelligenssteknik som neurala nätverk eller hybrider av båda. De handelssystem du bygger kommer automatiskt att backtest och fortsätter att ge signaler till framtiden när nya data kommer fram. Handelsmodeller är generellt byggda med hjälp av tekniska analysindikatorer baserade på rådata och andra instrumentdata. Låt oss säga att du tror att följande indikatorer kommer att vara användbara i modeller som kommer att producera börsmarknadshandel signaler: Spridningen mellan varje målstock och INTC Den relativa styrkan mellan varje mållager och DJUCR En stokastisk k-indikator applicerad på varje målstock. Därför Nästa sak du kan göra är att infoga indikatorerna ovan i diagrammet med hjälp av indikatorguiden. Indikatorguiden innehåller över 800 standardindikatorer att välja mellan. Trading and Prediction Systems Lätt att bygga regelbaserade handelssystem, avancerade neurala nätverksprediktiga handelsmodeller eller hybridsystem som kombinerar både neurala nätverk Hitta mönster i dina data för att förutsäga framtida värden eller andra dataströmmar Varför använda ett neuralt nätverk Om du har en uppsättning favoritindikatorer men donrsquot har en uppsättning handelsregler för att skapa ett lönsamt handelssystem, neurala nätverk kan bygga handelsreglerna för dig. Neurala nätverk kan hjälpa dig att hitta mönster i dina data. De är ett oumbärligt verktyg för att förutsäga och prognosera framtida värden. Vi gör vår egen neurala nätverksforskning. Vår nyaste neurala nätverkstyp, Turboprop 2, är förmodligen det bästa neurala nätverket på planeten. Det är väldigt snabbt. De flesta neurala nätverk tränar på 5-20 sekunder. Inget neuralt nätverk baserat på det nu väldigt gamla backprop paradigmet kan komma nära våra neurala nätverk. Varför är hastigheten viktig För att du optimerar kan du träna hundratals eller till och med tusentals neurala nätverk, vilket bokstavligen skulle vara omöjligt med den gamla backpropagation neurala nätverksalgoritmen. Turboprop 2 neurala nätverket är mycket exakt (förutsatt att du har relevanta ingångar förstås), och det ger dig ett numeriskt bidragsvärde för varje ingång, så att du kan avgöra intelligent bland ingångar. Vår genetiska algoritmoptimerare hjälper dig också att bestämma. Turboprop 2 har också mekanismer för att förhindra överfitting. Du behöver inte en testuppsättning plus en validering eller utvärderingsuppsättning för att förhindra övermontering med Turboprop 2 neurala nätverket. Turboprop 2 kan också träna på grundval av ökad vinst samt minskning av fel. Turboprop 2 har inga parametrar för att tweak för att det neurala nätverket ska köras. Inget behov av att vara en neuralt nätverksexpert som sätter in ett neuralt nätverk förutsägelse eller prognos är lika enkelt som att införa en indikator. Genetiska algoritmer Snabbare optimering av förutsägelser, handelssystem och tekniska indikatorer Dagens marknader är hårdare än någonsin att analysera. NeuroShell Trader ger dig en kanten med tre olika genetiska algoritmbaserade optimeringsmedel för att finjustera DIN handelsideer. Du kan optimera ditt handelssystem för att maximera vinst, minimera drawdown eller välja bland de mer än 30 andra målen. Hastighet är viktigt när du utvärderar ett stort antal handelssystem. Våra genetiska algoritm, evolutionstrategi och svampoptimeringsteknik kan alla finjustera ett stort antal handelssystemvariabler på mycket mindre tid än traditionella brute force optimizers (ingår också) som försöker alla möjliga kombinationer. De genetiska algoritmbaserade optimatorerna kan hitta tidsperioderna för indikatorer och bestämma samtidigt vilka regler som ska användas i handelsstrategin. Trader kan också söka efter optimala stopp - och gränspriser för ditt handelssystem. Diagram är huvuddelen av NeuroShell. Du kan öppna många diagram på en gång, antingen nya eller de som du tidigare byggt och sparat. När du skapar ett nytt diagram anger du deras periodicitet som du vill se och bearbeta data, samt hur långt tillbaka i tiden du vill ladda data. Därefter anger du vilka relaterade instrument vars historiska data ska laddas i diagrammet. De är de målinstrument som du vill skapa handelssignaler för. Flera instrument i diagrammet visas i sin egen kartsida. Låt oss exempelvis säga att du laddar in IBM, DELL, HPQ och AAPL som målinstrument. (De behöver inte vara aktier som de kan vara valutapar, varor, E-minis, alternativ, etc). Observera att du kan infoga flera olika modeller i ett diagram. När du har lagt in en modell gäller den automatiskt för alla kartor. Diagram B ased Utveckla snabbt och testa handelssystem i ett kartläggningsgränssnitt Uppgraderingar till NeuroShell Trader Power User och NeuroShell DayTrader Power User-versioner finns tillgängliga som tillåter programvaran att distribuera optimeringsbehandling av komplexa finansiella modeller över ditt lokala nätverk. Resultatet är en betydande minskning av hur lång tid det tar att skapa och uppdatera handelssystem, eftersom marknadsförhållandena ändras. Letrsquos säger att ditt lokala nätverk har tre datorer, en 12-kärnmaskin och två fyrhjulsdrivna maskiner. Det är totalt 20 kärnor, som alla kan söka efter din optimala handelsmodell samtidigt. De snabbare datorerna hanterar en högre del av belastningen. Du har kontroll över vilka av datorerna på nätverket du vill delta och som du inte vill delta. Välj mellan tre olika nätverksversioner av NeuroShell Trader beroende på vilken kraft och hastighet du behöver: Nätverksfördelad optimering Ännu snabbare optimering av stora komplexa modeller med distribuerad bearbetning över flera datorer När diagrammet fyller på de begärda dataen är du redo att definiera en eller flera modeller i diagrammet. Alla modeller som du bygger i diagrammet gäller automatiskt för alla instrument i diagrammet. Din modell kan optimeras på samma sätt för alla kartor, eller anpassade optimerade för varje kartsida. Modeller kan antingen vara handelsstrategier eller förutsägelser. Observera att du kan infoga flera modeller i ett diagram. När du har lagt in en modell gäller den automatiskt för alla kartor. Du kanske eller kanske inte har en aning om hur indikatorerna du har valt arbeta. Om du gör det har du förmodligen en aning om hur de skulle användas för att generera handelssignaler, regler som Köp när den relativa styrkan mellan aktien och DJUCR är hög och spridningen med INTC är låg. I det här fallet vill du att din modell (er) ska vara Trading Strategies, även om du är osäker på vilka värden som ska betraktas som höga och låga över. Den genetiska optimeringsenheten kommer att hitta värdena för dig. Om du inte har någon aning om hur indikatorerna fungerar, eller ingen aning om lämpliga regler för dem, kommer du förmodligen att vilja bygga en Prediction med ett neuralt nätverk för din modell, eftersom neurala nät hittar sina egna regler. Tekniska analysindikatorer Över 800 indikatorer Trading Strategy Wizard Prediction Wizard Guiden Trading Strategy är en snabb mekanism för att ange handelsregler utan att behöva skriva snygga formler eller skriva i något algoritmiskt programmeringsliknande språk. Guiden är allt peka och klicka. Du listar bara reglerna för långa inträden, långa avgångar, korta inmatningar och korta avgångar (omslag). Vart och ett av dessa regler är i själva verket en indikator som du bygger precis som vilken som helst annan indikator - med indikatorguiden. Du kan också ange indikatorer för stopp - och gränsvärden, inklusive efterföljande stopp. Om du vill optimera dina handelsstrategier kommer den genetiska optimisorn att göra dessa saker för dig: Hitta vilka av de regler du har listat ska användas i kombination Ta reda på vad parametrarna för indikatorerna i dina regler ska ställas in för att utföra båda Ovanstående samtidigt (vi kallar denna fullständiga optimering) Även dina stopp och gränser kan optimeras. När handelsstrategin är klar kommer den att visa historiska köp och sälja signaler. När nya data läggs till i diagrammet kommer de att köpa och sälja signaler fortsätt att visas med varje ny stapel. Du kan lägga in en mängd olika indikatorer för att avgöra hur din vinst växer. Förutsägelser är neurala nät gjorda med prediktionsguiden. Det är vad våra standardnätverk gör, de gör förutsägelser om det framtida värdet av en dataström, vanligtvis ett pris eller prisförändring, men någon dataström kan förutsägas. Här är i grund och botten allt du behöver göra för att göra en prediktionsmodell: Välj några ingångar - dataströmmar, vanligtvis indikatorer, som du tror är ledande indikatorer på marknaden. Bestäm vad du vill förutsäga, vanligtvis ändra eller procentändring av det öppna eller stänga Bestäm hur mycket historiska data kommer att användas för att träna neuraltätet. Bestäm hur mycket historiska data du vill använda för att testa hur bra det neurala nätet har lärt dig. Om du vill optimera din förutsägelse, kommer den genetiska optimatorn att göra dessa saker för dig: Hitta vilka ingångar du listade ska användas i kombination Hitta vilka indikatorparametervärden som ska ställas in För att utföra båda ovanstående samtidigt Hitta neurala nätverksgränser för handel När förutsägelsen är klar kommer den att visa historiska köp - och säljssignaler. När nya data kommer fram i framtiden kommer de att köpa och sälja signaler fortsätt att visas med varje ny stapel. Du kan lägga in en mängd olika indikatorer för att avgöra hur din vinst växer. Ibland när du bygger traditionella handelssystem, neurala nätverksmodeller eller optimerade modeller av vilken typ som helst, är det möjligt att göra en modell så bra att den inte klarar av framtida marknadsförhållanden. Detta kallas övermontering. NeuroShell låter dig hålla några data utanför systembyggnadsprocessen (kallad out-of-sample-data). Därför innehåller NeuroShell anläggningar som automatiskt backtestar med out-of-data för dig, så du kan få förtroende för att din modell kommer att hålla uppe i framtiden. Vår optimizer fungerar också i ett läge som vi kallar pappershandel. I det här läget håller optimeringssystemet det handelssystem som fungerar bättre under en tidsperiod efter optimeringsperioden, snarare än den optimala (topp) modellen. Papperhandel ger dig automatiskt ett handelssystem som är mindre sannolikt att överföras, och mer sannolikt att fungera bra in i framtiden. Out-of-Sample Backtesting Determine if your trading system holds up in future trading before risking real money Trader Power User and Trader Professional allow you to create end of day charts with daily, weekly, and monthly charts. DayTrader Power User and DayTrader Professional works with both end of day, weekly and monthly charts and intra day charts that have hour, minute, second, volume and range bars. End of Day and Intra Day Charts NeuroShell lets you take almost any condition, not just trading signals, and define an alert to let you know when that condition has just occurred. Visual and sound notification of important events Once you have developed a model that you are happy with, you can specify that trades be sent to your brokerrsquos account for execution, with the fill price being returned to NeuroShell. The trades can be sent automatically, or only after you approve them. As an alternative, NeuroShell will email your trades to email addresses of your choice. Currently NeuroShell Trader has Interactive Brokers, FXCM and TradeStation integrated and other brokers are available from ZagTrader. Direct connections to more brokers are being developed. Integrated Trading Automatically send trades to your favorite brokerage while yoursquore out on the golf course Your charts can mix and match multiple time frames in data streams, indicators, predictions, and trading strategies as well as other instrument data. The NeuroShell Trader Power User mixes daily, weekly, and monthly timeframes, while the NeuroShell DayTrader Power User can include multiple intraday timeframes as well. For example, the Trader Power User lets you combine daily and weekly bars in the same trading system. The DayTrader Power User version can create a single trading system with minute, hour, and range bars. Think of the possibilities. Multiple Time Frame Analysis Combine different timeframes of data, indicators, predictions, and trading strategies into one chart or analysis You can select from over fifteen different sizing methods. If you donrsquot know how many shares, contracts, or units to buy with each trade, let the optimizer decide the most profitable method Advanced Money Management Control the money allocated to each trade Fixed Size Fixed Dollar Percent of Account Fixed Leverage Fixed Fractional Kelly formula Optimal f Secure f Profit Risk Volatility Risk Fixed Ratio Margin Drawdown Sizing Fixed Dollar Amount per Unit Fixed Dollar Fixed Dollar Risk Pyramiding and scaling options add the ability to either enter or exit trades with more than one order. If yoursquore uncertain which of the pyramiding or position sizing methods to use, the Traderrsquos optimizer can assist in your decision process. Pyramiding and Position Scaling Enter or exit trades with multiple orders If you want to evaluate your modelrsquos performance on a Trading Strategy that is re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data, you can use the Walk Forward Optimization feature. For example, you can backtest reoptimizing a Trading Strategy every week for the past 10 weeks. After each reoptimization, the Trading Strategy is applied to data for the following week. The NeuroShell Trader Power User will perform 11 total optimizations in this case, each shifted by one week. Ten of those optimizations will show the ldquoactualrdquo trading results had you traded the reoptimized model for the week following the optimization period. The final optimization is optimized up to the very last date so you can go forward into the future trading a model that has been optimized on the very latest data in the same manner as the prior 10 simulated optimizations. This feature can also be applied to intraday bars if you own the NeuroShell DayTrader Power User version. Walk Forward Optimization Evaluate performance on systems that re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data The Power User versions include a ldquobatchrdquo mode of reoptimizing and backtesting models yoursquove created previously. Simply save the model as a chart template. Save templates for ALL of the models you wish to incorporate in this batch process. To begin the batch process, simply select all of the templates you wish to include in the batch on the first page of the Trading Strategy wizard. Yoursquoll have the option to modify the dates, costs, and optimization parameters that you wish to use during optimization of all of the templates. You DO NOT have to rebuild each model. After the models are backtested and you have analyzed the results, you can check the templates you wish to see displayed in a chart. Batch Processing Optimize and back test multiple trading strategy templates on multiple instruments in one continuous process NeuroShell Trader allows you to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer. As an example, if you have an Intel Core i7 processor, which has 4 processing cores each with the ability to process two simultaneous hyper threads, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 8 different threads. Theoretically, you could realize up to an 8x speed increase in optimization on a Core i7 computer, however due to the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread, the speed increase may approach, but will never reach 8x. (You also have options to limit the number of coreshyperthreads utilized during optimization if you want to use other programs during optimization without any processor sharing.) For even faster optimization, see Network Distributed Optimization described below. Multicore Distributed Optimization Lightning fast optimization of complex models with distributed processing across multiple cores of a single computer COMBINE RULES AND NEURAL NETS - You can build hybrid trading systems that involve neural network predictions as well as standard rules. HYBRID MODELS - Since everything in NeuroShell is a data stream, there are many ways to build hybrid models by feeding the results of one wizard into another wizard. Indicators can go into other indicators, predictions and trading rules can go into indicators, trading signals can go into other trading rules, etc. etc. PANEL OF EXPERTS - You can build a panel of experts - a strategy that consults several other strategies or neural networks to see what the majority predicts. PAIRS TRADING - You can build pairs trading models and even optimize them. PORTFOLIO MODELS - You can build portfolio models, where the model looks at a basket of stocks and takes a position in one or more of them based upon their relative position in the basket (relative position can be based upon one or more indicators or neural nets.) These portfolio models can be hedged to be market neutral, so that at a given time there are an equal number of long and short positions. CROSS MARKET OPTIMIZATION - You can optimize each instrument in the chart individually, or do one general optimization that results in the same model for all instruments in the chart INTRADAY MODELS - You can build intraday models with the NeuroShell DayTrader Professional to make decisions about direction of the market at specified times of the day. DATA EXPORTING - You can export data, indicators, signals, equity curves, etc. from NeuroShell into text files for processing in Excel, statistical programs, or other trading systems. DATA IMPORTING - You can load text files of indicators or signals from other programs into NeuroShell in many cases. CUSTOM INDICATOR API - Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. CUSTOM BROKERAGE API - If you dont want to use our connected brokers and have another broker youd rather send trades to automatically, you or your programmers may be able to use our programmable Trade Pump to program your own custom brokerage interface. CUSTOM DATA FEED API - We also have a programmable interface called the Data Pump which may allow you or your programmer to build a custom data interface to an intraday data provider not already supported by NeuroShell. Use YOUR rules, indicators, and formulas to analyze todayrsquos volatile markets, without writing any code. Instead, use our point and click ldquowizardsrdquo for indicators, predictions, and trading systems. For example, create multiple variations of the same indicator, such as 9 and 13 period moving averages, in one pass through the indicator wizard. The indicator wizard allows you to build complex indicators by combining a number of the 800 included indicators. You can save these ldquocustomrdquo indicators for use in other trading systems. The prediction and trading strategy wizards also allow entire systems to be combined, so you can build ldquoensemblerdquo systems with more power to find profitable trades. Save your favorites as templates for later use. Point and Click Easily create complex neural networks, trading systems and indicators with no programming necessary. Ward Systems Group, Inc. quotLet your systems learn the wisdom of age and experiencequot trade When the 800 standard indicators are not enough, you can easily build some pretty complex indicators without programming or using a special language simply by combining NeuroShell Traders built in indicators. The Indicator Wizard uses point and click to construct new combinations of market indicators, rules, and math functions so that you never have to worry about a missing comma or unmatched parens. Save the indicators you build as custom indicators for later use with the ability to change parameter names, defaults, display order and even visibility. Create and save custom indicators Custom Indicator API Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. 3rd Party Add-ons Take your trading to another level when you purchase add-ons that let you apply everything from moon cycles and advanced neural network architectures to John Ehlerrsquos MESA9 frequency and phase analysis. The resultant speed increase is dependent on the speed of the processors and clock speed on all computers as well as the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread. It is recommended that network optimization only be used on larger trading models that have a larger number of parameters and which take more than a minute or two to optimize on a single computer. Smaller trading models can optimize more slowly across a network due to the control, setup and communications overhead and might not utilize all the available processing cores if more cores are available than needed for genetic optimization of smaller models. In order to purchase any of the network versions of NeuroShell Trader, you must already own either the NeuroShell Traderreg Power User or NeuroShell DayTraderreg Power User for the server computer. Home Network - Can distribute optimization processing to up to 3 computers on your network (and even to multiple coresthreads on each of those computers). The three computers include the server computer where you are running NeuroShell Trader and two additional computers that act as clients to the server computer. Office Network - Can distribute optimization processing across 10 different computers and to the multiple coresthreads on each of those computers. Corporate Network - Ramps up the power to a max of 25 computers.